Am 3. Juli 2005 heiratete May die Komikerin Lahna Turner. Das Paar hatte zwei Kinder: eine im September 2007 geborene Tochter und einen im Juni 2009 geborenen Sohn. Das Paar reichte im Oktober 2015 die Scheidung ein und beantragte das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder, doch die Trennung konnte nie vollzogen werden.
May kämpfte sein ganzes Leben lang mit Fettleibigkeit. Er nahm an VH1’s Celebrity Fit Club teil und hatte 2004 eine Magenbypass-Operation, die sein Gewicht um 350 Pfund (160 kg) reduzierte. Nach einer viralen Lungenentzündung auf einer Kreuzfahrt im Oktober 2011 verlor May 40 Pfund.
Im November 2011 erlitt er eine fast tödliche Lungenembolie, nachdem er sich auf einem Kreuzfahrtschiff eine schwere Lungenentzündung zugezogen hatte, bei der sich ein Blutgerinnsel aus seinem Bein in einer Arterie festsetzte.
May sprach in einer Reihe von Interviews über seine Großmutter und schrieb ihr zu, dass sie sich um ihn und seine Geschwister kümmerte, als sie aufwuchsen. Im Gespräch mit der Arkansas Times im Jahr 2012 sagte May: „Gott sei Dank gab es meine Großmutter, sie war eine großartige Frau. Sie war wirklich segensreich, sie hat uns weit über unsere Verhältnisse gehalten und dafür gesorgt, dass wir versorgt waren, was saubere Kleidung und Schuhe angeht.“ Seine Facebook-Bio verweist auch auf seine Großmutter. „Als ich ein Kind war, hat mir meine Großmutter beigebracht, wie man häkelt und wie man quiltet, und so mache ich auch eine Show. Ich habe Einzeiler, ich habe schmutzige Witze, aber ich habe auch lange Geschichten, die 10 oder 20 Minuten lang sind und die Lacher kommen alle acht Sekunden. Es ist ein anderes Set. Und es ist ein anderes Leben als das der meisten Menschen.“
In einem Interview mit der Arkansas Times im Jahr 2012 sprach er über das Aufwachsen in Clarksville und beleuchtete einige der Härten, denen er ausgesetzt war. Er erzählte: „Es war ein hartes Leben, als er aufwuchs. Es war eine ähnliche Geschichte wie bei vielen Menschen in Arkansas. Meine Mutter war eine Blumenhändlerin. Ich bin das jüngste von vier Kindern. Mein Vater und meine Mutter hassten sich, und sie ließen es an uns aus. Sie hat ihn verklagt, weil er keinen Unterhalt gezahlt hat, und dann hat er nicht gezahlt, und das hat uns eine Menge gekostet…“
Im Jahr 2013 starteten May und seine Frau Turner gemeinsam einen Podcast namens Perfect 10.
Seine Memoiren, This Might Get a Little Heavy, wurden im Dezember 2017 posthum veröffentlicht.