O que é uma Matriz de Correlação?
Uma matriz de correlação é simplesmente uma tabela que exibe a correlaçãoCorrelaçãoUma correlação é uma medida estatística da relação entre duas variáveis. A medida é melhor utilizada em variáveis que demonstram uma relação linear entre si. O ajuste dos dados pode ser visualmente representado num diagrama de dispersão. coeficientes para diferentes variáveis. A matriz representa a correlação entre todos os pares de valores possíveis numa tabela. É uma ferramenta poderosa para resumir um grande conjunto de dados e para identificar e visualizar padrões nos dados fornecidos.
Uma matriz de correlação consiste em linhas e colunas que mostram as variáveis. Cada célula de uma tabela contém o coeficiente de correlação.
Além disso, a matriz de correlação é frequentemente utilizada em conjunto com outros tipos de análise estatísticaBasic Statistics Concepts for FinanceUma sólida compreensão da estatística é de importância crucial para nos ajudar a compreender melhor as finanças. Além disso, os conceitos estatísticos podem ajudar os investidores a monitorizar. Por exemplo, pode ser útil na análise de modelos de regressão linear múltipla. Lembre-se de que os modelos contêm várias variáveis independentes. Na regressão linear múltipla, a matriz de correlação determina os coeficientes de correlação entre as variáveis independentesVariável independenteUma variável independente é um input, uma suposição, ou um driver que é alterado para avaliar o seu impacto sobre uma variável dependente (o resultado). num modelo.
Como criar uma matriz de correlação em Excel?
A fim de compreender os passos necessários para criar uma matriz de correlação em Excel, consideremos o seguinte exemplo. Você é o analista de acções no banco de investimento. O seu gestor pediu-lhe recentemente para analisar as correlações entre os preços das acçõesA acção comumA acção comum é um tipo de título que representa a propriedade do capital de uma empresa. Existem outros termos – tais como acções ordinárias, acções ordinárias, ou acções com direito a voto – que são equivalentes a acções ordinárias. que podem ser potencialmente adicionados à carteiraCarteira de InvestimentoUma carteira de investimento é um conjunto de activos financeiros detidos por um investidor que pode incluir obrigações, acções, divisas, numerário e equivalentes a numerário, e mercadorias. Além disso, refere-se a um grupo de investimentos que um investidor utiliza para obter lucros, ao mesmo tempo que se certifica de que o capital ou activos são preservados… Analisa então as acções das seguintes empresas: NVIDIA, Ford, Shell, e Alphabet.
A melhor maneira de analisar as correlações entre os preços das acções das empresas acima mencionadas é criar uma matriz de correlação. Pode ser feita através dos seguintes passos:
- Download dos dados em ExcelExcel ResourcesLearn Excel online com 100’s de tutoriais Excel gratuitos, recursos, guias & cheat sheets! Os recursos do CFI são a melhor forma de aprender Excel nos seus próprios termos. e organize os dados nas colunas.
Cada coluna representa os preços das acções de uma empresa distinta para o período especificado (de Dezembro de 2015 a Novembro de 2018).
- Click Data -> Data Analysis -> Correlação
- Introduzir o intervalo de entrada que contém o nome das empresas e os preços das acções.
- Certifique-se de que agrupado por: A opção de colunas é escolhida (porque os nossos dados estão dispostos nas colunas).
- Certifique-se de que a opção Rótulos na Primeira Linha é escolhida (as primeiras linhas de cada coluna contêm os nomes das empresas).
- Seleccionar a opção de saída desejada (i.e, a localização na folha de cálculo onde aparecerá a matriz de correlação).
li>Click OK.
Sua matriz deve parecer-se com a imagem abaixo:
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- CovariânciaCovariânciaEm matemática e estatística, a covariância é uma medida da relação entre duas variáveis aleatórias. A métrica avalia quanto – até que ponto – as variáveis mudam em conjunto. No entanto, a métrica não avalia a dependência entre variáveis.
- HipóteseTesteHipóteseTesteHipóteseTeste é um método de inferência estatística. É utilizado para testar se uma afirmação relativa a um parâmetro populacional está correcta. Teste de hipóteses
- FunçãoPEARSONA funçãoPEARSONA função PEARSON é categorizada em funções estatísticas do Excel. Ela irá calcular o Coeficiente de Correlação Produto-Momento de Pearson para dois conjuntos de valores. Por exemplo, podemos descobrir a relação entre a idade de uma pessoa e a aparência de cabelo grisalho. Como analista financeiro, a função PEARSON é útil
- Distribuição de PoissonDistribuição de PoissonA Distribuição de Poisson é uma ferramenta utilizada na estatística da teoria da probabilidade para prever a quantidade de variação de uma taxa de ocorrência média conhecida, dentro de