MACD Line and MACD Signal Line
Moving Average Convergence/Divergence oscillator (MACD) jest prostym i skutecznym wskaźnikiem momentum. Jest to prawdopodobnie najczęściej używany wskaźnik handlu kryptowalutami.
MACD zamienia dwa wskaźniki podążania za trendem, średnie kroczące (12 i 26 dni), w oscylator momentum poprzez odjęcie dłuższej średniej kroczącej od krótszej średniej kroczącej. W rezultacie MACD oferuje to, co najlepsze z obu światów: podążanie za trendem i momentum.
MACD waha się powyżej i poniżej linii zerowej, gdy średnie ruchome zbiegają się, krzyżują i rozbiegają.
Oblicza różnicę między 12-dniową i 26-dniową EMA przy użyciu cen zamknięcia. 9-dniowa średnia EMA linii MACD jest wykreślana wraz ze wskaźnikiem, aby działać jako linia sygnału i identyfikować zwroty. Ponadto, różnica między Linią MACD a Linią Sygnału nazywana jest Histogramem.
Jak handlować wskaźnikiem MACD? Aby wygenerować sygnały, traderzy kryptowalut mogą szukać:
1) Zwrotnice linii sygnałowych – najczęściej używane
2) Zwrotnice linii środkowych – najmniej używane (spóźnione)
3) Dywergencje – dobre do wykrycia potencjalnych odwróceń
4) Nachylenie histogramu MACD – najwcześniejszy sygnał, najbardziej niedoceniany
1) Zwrotnice linii sygnałowych są najczęściej używanymi sygnałami handlowymi MACD.
Linia sygnalna jest 9-dniową EMA linii MACD. Jako średnia ruchoma wskaźnika, podąża za MACD i ułatwia wykrycie zwrotów MACD.
Bycze przecięcie ma miejsce, kiedy MACD wzrasta i przecina linię sygnałową. Niedźwiedzi zwrot ma miejsce, gdy MACD spada i przecina się poniżej linii sygnałowej.
Na wykresie ADA (Cardano) powyżej, zauważ, że kiedy linia MACD przecina się powyżej Signal Line, nasz system pokazuje flagę Kupna, i odwrotnie dla flagi Sprzedaży.
Traderzy mogą łatwo znaleźć kryptowaluty z byczymi lub niedźwiedzimi zwrotami MACD Signal Line na altFINS.com Signal Summary page:
2) Zwrotnice linii środkowej MACD – najmniej używany sygnał (spóźniony).
MACD powyżej zera przez dłuższy okres czasu wskazuje na trend wzrostowy, a poniżej zera na trend spadkowy. Potencjalne sygnały kupna pojawiają się, kiedy MACD przesuwa się powyżej zera, a potencjalne sygnały sprzedaży, kiedy przecina się poniżej zera.
Przekroczenia linii środkowej MACD (0) zdarzają się, kiedy EMA 12 i EMA 26 przecinają się. Tak więc, kiedy szybsza średnia krocząca (EMA 12) przecina się powyżej wolniejszej (EMA 26), jest to sygnał kupna i odwrotnie. Przecięcia średnich kroczących są powszechnie używanymi wskaźnikami trendu, ale nie są dobrymi wskaźnikami momentum. W konsekwencji, sygnał zwrotnicy MACD Centerline zazwyczaj pozostaje w tyle za zwrotnicą MACD Signal Line i dlatego jest mniej preferowany.
3) Dywergencja MACD – dobra do wykrywania potencjalnych odwróceń.
Trend traderzy zwracają również uwagę na dywergencje między trendami MACD i trendami cenowymi jako znak potencjalnego nadchodzącego odwrócenia i końca bieżącego trendu.
Bycze dywergencje MACD mają miejsce, gdy cena kryptowaluty osiąga niższy poziom (trend spadkowy), ale MACD osiąga wyższy poziom. Sygnalizuje to, że trend spadkowy w cenie traci impet, ponieważ presja sprzedaży zmniejsza się z każdym spadkiem, co może wskazywać na odwrócenie trendu.
Niedźwiedzia dywergencja MACD ma miejsce, gdy cena kryptowaluty osiąga wyższy poziom (trend wzrostowy), ale MACD osiąga niższy poziom. Wskazuje to, że choć cena nadal znajduje się w trendzie wzrostowym, to impet wzrostów osłabł.
Wykrywanie dywergencji MACD może być czasochłonne, ponieważ wymaga wizualnego badania wykresu po wykresie. altFINS ułatwia to zadanie, umożliwiając traderom przeglądanie aż 24 wykresów monet w jednej siatce. Wystarczy przejść do Screenera, wybrać zakładkę Charts, i zmienić liczbę elementów na stronie na 6, 12 lub 24.
4) Nachylenie Histogramu MACD – najwcześniejsze sygnały, najbardziej niedoceniane.
Jak stwierdziliśmy w punkcie (1), przecięcia linii sygnalnej są najczęściej używanymi sygnałami MACD przez traderów kryptowalut. Czy możemy przewidzieć i wyprzedzić zwrotnicę MACD Signal Line?
Tak, choć nie w 100% przypadków.
Traderzy mogą użyć Histogramu MACD, aby pomóc przewidzieć takie sygnały. Przypomnijmy, że przecięcie Linii Sygnału ma miejsce, kiedy Linia MACD przecina Linię Sygnału (patrz flagi „kup” i „sprzedaj” na wykresie Bitcoin poniżej). Różnica pomiędzy Linią MACD a Linią Sygnału jest uchwycona przez słupki Histogramu MACD. W istocie, Histogram MACD jest wskaźnikiem wskaźników, i jest o krok do przodu przed Signal Line crossover!
Gdy nachylenie Histogramu MACD zmienia się, traderzy powinni zwrócić na to uwagę. Kiedy MACD Histogram osiąga szczyt i zaczyna spadać (niebieskie słupki), jest to potencjalny sygnał sprzedaży dla tradera i nastąpi to wcześniej niż „Sell” Signal Line crossover (patrz wykres Bitcoin poniżej). A kiedy MACD Histogram troughs i zaczyna wzrastać (niebieskie słupki), to jest potencjalny sygnał kupna.
Na wykresie Bitcoin poniżej, zauważ jak zmiana w nachyleniu (czerwone pionowe linie) dałyby traderom wcześniejszy sygnał handlowy niż MACD Signal Line crossover (szare pionowe linie).
Ta niewielka różnica w czasie może stanowić ogromną różnicę w zyskach!