Co to jest macierz korelacji?
Macierz korelacji to po prostu tabela, która wyświetla korelacjęKorelacjaKorelacja jest statystyczną miarą związku pomiędzy dwiema zmiennymi. Miara ta jest najlepiej wykorzystywana w przypadku zmiennych, które wykazują liniową zależność między sobą. Dopasowanie danych może być wizualnie przedstawione w postaci wykresu rozrzutu. współczynniki dla różnych zmiennych. Macierz przedstawia korelację pomiędzy wszystkimi możliwymi parami wartości w tabeli. Jest to potężne narzędzie do podsumowania dużego zbioru danych oraz do identyfikacji i wizualizacji wzorców w danych.
Macierz korelacji składa się z wierszy i kolumn, które pokazują zmienne. Każda komórka w tabeli zawiera współczynnik korelacji.
W dodatku, macierz korelacji jest często wykorzystywana w połączeniu z innymi rodzajami analizy statystycznejPodstawowe koncepcje statystyki dla finansówSolidne zrozumienie statystyki jest niezwykle ważne, aby pomóc nam lepiej zrozumieć finanse. Ponadto, koncepcje statystyczne mogą pomóc inwestorom w monitorowaniu. Na przykład, może to być pomocne w analizie modeli wielokrotnej regresji liniowej. Należy pamiętać, że modele te zawierają kilka zmiennych niezależnych. W wielokrotnej regresji liniowej, macierz korelacji określa współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi niezależnymiZmienna niezależnaZmienna niezależna to dane wejściowe, założenie lub czynnik, który jest zmieniany w celu oceny jego wpływu na zmienną zależną (wynik). w modelu.
Jak utworzyć macierz korelacji w Excelu?
Aby zrozumieć niezbędne kroki w tworzeniu macierzy korelacji w Excelu, rozważmy następujący przykład. Jesteś analitykiem akcji w banku inwestycyjnym. Twój menedżer niedawno poprosił Cię o przeanalizowanie korelacji między cenami akcji Akcje wspólne Akcje wspólne to rodzaj papieru wartościowego, który reprezentuje własność kapitału własnego w spółce. Istnieją inne terminy – takie jak akcja wspólna, akcja zwykła lub akcja z prawem głosu – które są równoważne z akcjami wspólnymi. które mogą być potencjalnie dodane do portfelaPortfel inwestycyjnyPortfel inwestycyjny jest zbiorem aktywów finansowych posiadanych przez inwestora, które mogą obejmować obligacje, akcje, waluty, gotówkę i ekwiwalenty gotówki oraz towary. Ponadto, odnosi się do grupy inwestycji, które inwestor wykorzystuje w celu osiągnięcia zysku przy jednoczesnym upewnieniu się, że kapitał lub aktywa są zachowane…. Następnie analizujesz akcje następujących spółek: NVIDIA, Ford, Shell i Alphabet.
Najlepszym sposobem na przeanalizowanie korelacji pomiędzy cenami akcji wyżej wymienionych spółek jest stworzenie macierzy korelacji. Można to zrobić poprzez następujące kroki:
- Pobierz dane do ExcelaZasoby ExcelaNaucz się Excela online dzięki 100’s darmowych samouczków Excela, zasobów, przewodników & arkuszy kalkulacyjnych! Zasoby CFI to najlepszy sposób na naukę Excela na własnych warunkach. i uporządkuj dane w kolumnach.
Każda kolumna reprezentuje ceny akcji odrębnej firmy w określonym okresie (od grudnia 2015 do listopada 2018).
- Kliknij Dane -> Analiza danych -> Korelacja
- Wprowadź zakres wejściowy zawierający nazwy spółek oraz ceny akcji.
- Upewnij się, że opcja Grouped By: Columns option is selected (because our data is arranged in the columns).
- Ensure that Labels in First Row option is selected (the first rows of each column contain the names of the companies).
- Choose the desired output option (i.e., miejsce w arkuszu kalkulacyjnym, w którym pojawi się macierz korelacji).
- Kliknij OK.
Twoja macierz powinna wyglądać jak na poniższym obrazku:
Dowiedz się więcej w Kursie Zaawansowane Formuły Excela CFI.
Dodatkowe zasoby
CFI oferuje certyfikat Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)™FMVA® Dołącz do 850 000+ studentów, którzy pracują dla takich firm jak Amazon, J.P. Morgan, i Ferrari 
program certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby nadal się uczyć i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby CFI:
- KowariancjaKowariancjaW matematyce i statystyce, kowariancja jest miarą związku pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi. Metryka ta ocenia, jak bardzo – w jakim stopniu – zmienne zmieniają się razem.Metryka ta nie ocenia jednak zależności między zmiennymi.
- Testowanie hipotezTestowanie hipotez jest metodą wnioskowania statystycznego. Służy do sprawdzenia, czy stwierdzenie dotyczące parametru populacji jest prawdziwe. Testowanie hipotez
- Funkcja PEARSONFunkcja PEARSONFunkcja PEARSON jest zaliczana do funkcji statystycznych Excela. Oblicza ona współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla dwóch zestawów wartości. Na przykład, możemy dowiedzieć się, jaki jest związek między wiekiem osoby a pojawieniem się siwych włosów. Jako analityk finansowy, funkcja PEARSON jest przydatna
- Rozkład PoissonaRozkład Poissona jest narzędziem używanym w statystyce teorii prawdopodobieństwa do przewidywania wielkości odchylenia od znanej średniej częstości występowania, w ramach
.