Op 3 juli 2005 trouwde May met de komiek Lahna Turner. Het stel kreeg twee kinderen: een dochter geboren in september 2007 en een zoon geboren in juni 2009. Het echtpaar vroeg in oktober 2015 de scheiding aan en streefde naar gezamenlijke voogdij over hun kinderen, maar hun scheiding kon nooit worden afgerond.
May worstelde zijn hele leven met obesitas. Hij deed mee aan VH1’s Celebrity Fit Club en onderging in 2004 een gastric bypass operatie, waardoor zijn gewicht met 350 pond (160 kg) daalde. In november 2011 kreeg hij een bijna fatale longembolie na een ernstige longontsteking op een cruiseschip, waarbij een bloedstolsel uit zijn been in een slagader terechtkwam.
May sprak in een aantal interviews over zijn grootmoeder en schreef dat zij hem en zijn broers en zussen had geholpen bij de verzorging toen ze opgroeiden. In 2012 zei May tegen de Arkansas Times: “Godzijdank voor mijn grootmoeder, ze was een geweldige vrouw. Ze was echt nuttig, ze hield ons boven onze stand en zorgde ervoor dat we schone kleren en schoenen hadden. Zijn Facebook bio verwijst ook naar zijn grootmoeder. “Toen ik een kind was, leerde mijn grootmoeder me haken en quilten, en dat is een beetje hoe ik een act doe. Ik heb oneliners, ik heb vieze grappen, maar ik heb ook lange verhalen die 10 of 20 minuten duren en de lachers komen om de acht seconden. Het is een andere set. En het is een ander leven dan de meeste mensen hebben geleid.”
In een interview met de Arkansas Times in 2012 vertelde hij over zijn jeugd in Clarksville, en lichtte hij enkele van de ontberingen toe waarmee hij werd geconfronteerd. Hij zei: “Het was een hard leven toen hij opgroeide. Het was een verhaal dat veel mensen in Arkansas kennen. Mijn moeder was bloemiste. Ik ben de jongste van vier kinderen. Mijn vader en moeder haatten elkaar, en ze reageerden dat op ons af. Ze klaagde hem aan voor het niet betalen van kinderalimentatie, dan betaalde hij niet, en dat kostte ons uiteindelijk veel…”
In 2013 begonnen May en zijn vrouw Turner samen een podcast genaamd Perfect 10.
Zijn memoires, This Might Get a Little Heavy, werd postuum gepubliceerd in december 2017.