Correlatiematrix

Wat is een Correlatiematrix?

Een correlatiematrix is eenvoudigweg een tabel die de correlatie weergeeftCorrelatieEen correlatie is een statistische maat voor de relatie tussen twee variabelen. De maatstaf wordt het best gebruikt bij variabelen die onderling een lineair verband vertonen. De fit van de gegevens kan visueel worden voorgesteld in een scatterplot. coëfficiënten voor verschillende variabelen. De matrix geeft de correlatie weer tussen alle mogelijke paren van waarden in een tabel. Het is een krachtig hulpmiddel om een grote dataset samen te vatten en om patronen in de gegeven data te identificeren en te visualiseren.

Een correlatiematrix bestaat uit rijen en kolommen die de variabelen weergeven. Elke cel in een tabel bevat de correlatiecoëfficiënt.

Daarnaast wordt de correlatiematrix vaak gebruikt in combinatie met andere soorten statistische analyseBasisbegrippen uit de statistiek voor financiënEen goed begrip van statistiek is van cruciaal belang om ons te helpen financiën beter te begrijpen. Bovendien kunnen statistische concepten beleggers helpen toezicht te houden. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij de analyse van meervoudige lineaire regressiemodellen. Vergeet niet dat de modellen verschillende onafhankelijke variabelen bevatten. In meervoudige lineaire regressie bepaalt de correlatiematrix de correlatiecoëfficiënten tussen de onafhankelijke variabelenOnafhankelijke variabeleEen onafhankelijke variabele is een invoer, aanname of drijfveer die wordt gewijzigd om het effect ervan op een afhankelijke variabele (de uitkomst) te beoordelen. in een model.

Hoe maak je een correlatiematrix in Excel?

Om te begrijpen wat de noodzakelijke stappen zijn bij het maken van een correlatiematrix in Excel, nemen we het volgende voorbeeld. U bent een aandelenanalist bij een investeringsbank. Uw manager heeft u onlangs gevraagd de correlaties tussen de prijzen van aandelen te analyseren Aandelen zijn een soort waardepapier dat staat voor het bezit van aandelen in een bedrijf. Er zijn andere termen – zoals gewoon aandeel, gewoon aandeel, of stemgerechtigd aandeel – die equivalent zijn aan gewone aandelen. die mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de portefeuilleBeleggingsportefeuilleEen beleggingsportefeuille is een verzameling financiële activa in het bezit van een belegger, waaronder obligaties, aandelen, valuta’s, geldmiddelen en kasequivalenten, en grondstoffen. Verder verwijst het naar een groep beleggingen die een belegger gebruikt om winst te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat kapitaal of activa behouden blijven… Vervolgens analyseert u de aandelen van de volgende bedrijven: NVIDIA, Ford, Shell, en Alphabet.

De beste manier om de correlaties tussen de aandelenkoersen van bovengenoemde bedrijven te analyseren is door een correlatiematrix te maken. Dit kan worden gedaan via de volgende stappen:

1. Download de gegevens in ExcelExcel ResourcesLeer Excel online met 100’s gratis Excel-tutorials, -bronnen, -gidsen & spiekbriefjes! De hulpbronnen van CFI zijn de beste manier om Excel op uw eigen voorwaarden te leren. en rangschik de gegevens in de kolommen.

Elke kolom vertegenwoordigt de aandelenkoersen van een afzonderlijk bedrijf voor de opgegeven periode (van december 2015 tot november 2018).

1. Klik op Gegevens -> Gegevensanalyse -> Correlatie
2. Voer het invoerbereik in dat de naam van de bedrijven en de aandelenkoersen bevat.
3. Zorg ervoor dat de optie Gegroepeerd door: Kolommen optie is gekozen (omdat onze gegevens in de kolommen zijn gerangschikt).
4. Zorg ervoor dat Labels in eerste rij optie is gekozen (de eerste rijen van elke kolom bevatten de namen van de bedrijven).
5. Kies de gewenste output optie (d.w.z, de plaats op de spreadsheet waar de correlatiematrix zal verschijnen).
6. Klik op OK.

Uw matrix zou eruit moeten zien zoals in onderstaande afbeelding:

Lees meer in CFI’s Excel-cursus Formules voor gevorderden.

Aanvullende hulpmiddelen

CFI biedt de Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)™FMVA®-certificeringSluit u aan bij 850.000+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, J.P. Morgan, en Ferrari certificeringsprogramma voor diegenen die op zoek zijn om hun carrière naar het volgende niveau te tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, kunnen de volgende CFI-bronnen nuttig zijn:

• CovariantieCovariantieIn de wiskunde en statistiek is covariantie een maat voor de relatie tussen twee willekeurige variabelen. De metriek evalueert hoeveel – in welke mate – de variabelen samen veranderen.De metriek beoordeelt echter niet de afhankelijkheid tussen variabelen.
• Hypothese-toetsingHypothese-toetsing is een methode voor statistische inferentie. Zij wordt gebruikt om te testen of een uitspraak over een populatieparameter juist is. Hypothesetest
• PEARSON FunctiePEARSON FunctieDe PEARSON functie is gecategoriseerd onder Excel Statistische functies. Zij berekent de Pearson Product-Moment Correlatiecoëfficiënt voor twee reeksen waarden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de relatie tussen de leeftijd van een persoon en het voorkomen van grijs haar achterhalen. Als financieel analist is de PEARSON-functie nuttig
• PoissonverdelingDe Poissonverdeling is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in de kansrekeningstatistiek om de mate van variatie te voorspellen ten opzichte van een bekende gemiddelde frequentie van voorkomen, binnen