Korrelationsmatrix

Was ist eine Korrelationsmatrix?

Eine Korrelationsmatrix ist einfach eine Tabelle, die die Korrelation anzeigtKorrelationEine Korrelation ist ein statistisches Maß für die Beziehung zwischen zwei Variablen. Das Maß wird am besten bei Variablen verwendet, die eine lineare Beziehung zueinander aufweisen. Die Anpassung der Daten kann visuell in einem Streudiagramm dargestellt werden. koeffizienten für verschiedene Variablen. Die Matrix stellt die Korrelation zwischen allen möglichen Wertepaaren in einer Tabelle dar. Sie ist ein mächtiges Werkzeug, um einen großen Datensatz zusammenzufassen und Muster in den gegebenen Daten zu identifizieren und zu visualisieren.

Eine Korrelationsmatrix besteht aus Zeilen und Spalten, die die Variablen darstellen. Jede Zelle in einer Tabelle enthält den Korrelationskoeffizienten.

Außerdem wird die Korrelationsmatrix häufig in Verbindung mit anderen Arten der statistischen Analyse verwendet.

Grundlegende Statistikkonzepte für die FinanzweltEin solides Verständnis der Statistik ist von entscheidender Bedeutung für ein besseres Verständnis der Finanzwelt. Darüber hinaus können Statistikkonzepte Investoren bei der Überwachung helfen. Zum Beispiel kann es bei der Analyse von multiplen linearen Regressionsmodellen hilfreich sein. Denken Sie daran, dass die Modelle mehrere unabhängige Variablen enthalten. In der multiplen linearen Regression bestimmt die Korrelationsmatrix die Korrelationskoeffizienten zwischen den unabhängigen VariablenUnabhängige VariableEine unabhängige Variable ist ein Input, eine Annahme oder ein Treiber, der geändert wird, um seine Auswirkung auf eine abhängige Variable (das Ergebnis) zu beurteilen. in einem Modell.

Wie erstellt man eine Korrelationsmatrix in Excel?

Um die notwendigen Schritte beim Erstellen einer Korrelationsmatrix in Excel zu verstehen, betrachten wir das folgende Beispiel. Sie sind der Aktienanalyst in der Investmentbank. Ihr Vorgesetzter hat Sie kürzlich gebeten, die Korrelationen zwischen den Kursen von Aktien zu analysierenStammaktienStammaktien sind eine Art von Wertpapieren, die den Besitz von Eigenkapital an einem Unternehmen darstellen. Es gibt andere Begriffe – wie z. B. Stammaktie, Stammaktie oder Stimmrechtsaktie -, die mit Stammaktien äquivalent sind. die potenziell dem Portfolio hinzugefügt werden könnenInvestmentportfolioEin Investmentportfolio ist eine Gruppe von finanziellen Vermögenswerten, die sich im Besitz eines Anlegers befinden und Anleihen, Aktien, Währungen, Bargeld und liquide Mittel sowie Rohstoffe umfassen können. Außerdem bezieht es sich auf eine Gruppe von Investitionen, die ein Investor verwendet, um einen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Kapital oder die Vermögenswerte erhalten bleiben. Sie analysieren dann die Aktien der folgenden Unternehmen: NVIDIA, Ford, Shell und Alphabet.

Die beste Möglichkeit, die Korrelationen zwischen den Aktienkursen der oben genannten Unternehmen zu analysieren, ist die Erstellung einer Korrelationsmatrix. Dies kann durch die folgenden Schritte geschehen:

1. Daten in Excel herunterladenExcel-RessourcenLernen Sie Excel online mit 100 kostenlosen Excel-Tutorials, Ressourcen, Anleitungen & Spickzetteln! Die CFI-Ressourcen sind der beste Weg, um Excel auf eigene Faust zu lernen. und ordnen Sie die Daten in den Spalten an.

Jede Spalte repräsentiert die Aktienkurse eines bestimmten Unternehmens für den angegebenen Zeitraum (von Dezember 2015 bis November 2018).

1. Klicken Sie auf Daten -> Datenanalyse -> Korrelation
2. Geben Sie den Eingabebereich ein, der den Namen der Unternehmen und die Aktienkurse enthält.
3. Stellen Sie sicher, dass die Option Gruppiert nach: Spalten gewählt ist (da unsere Daten in den Spalten angeordnet sind).
4. Stellen Sie sicher, dass die Option Beschriftungen in der ersten Zeile gewählt ist (die ersten Zeilen jeder Spalte enthalten die Namen der Unternehmen).
5. Wählen Sie die gewünschte Ausgabeoption (d. h., d.h. die Stelle auf dem Arbeitsblatt, an der die Korrelationsmatrix erscheinen soll).
6. Klicken Sie auf OK.

Ihre Matrix sollte wie das folgende Bild aussehen:

Lernen Sie mehr im CFI-Kurs „Fortgeschrittene Excel-Formeln“.

Zusätzliche Ressourcen

CFI bietet die Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)™FMVA®-Zertifizierungan.Schließen Sie sich 850.000+ Studenten an, die für Unternehmen wie Amazon, J.P. Morgan, und Ferrari Zertifizierungsprogramm für diejenigen, die ihre Karriere auf die nächste Stufe bringen wollen. Um weiter zu lernen und Ihre Karriere voranzutreiben, werden die folgenden CFI-Ressourcen hilfreich sein:

• KovarianzKovarianzIn der Mathematik und Statistik ist die Kovarianz ein Maß für die Beziehung zwischen zwei Zufallsvariablen. Das Maß bewertet, wie sehr – in welchem Ausmaß – sich die Variablen gemeinsam verändern.
• HypothesenprüfungHypothesenprüfungHypothesenprüfung ist eine Methode der statistischen Inferenz. Sie wird verwendet, um zu testen, ob eine Aussage bezüglich eines Populationsparameters richtig ist. Hypothesentest
• PEARSON-FunktionPEARSON-FunktionDie PEARSON-Funktion ist unter den statistischen Funktionen von Excel eingeordnet. Sie berechnet den Pearson-Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten für zwei Sätze von Werten. So lässt sich zum Beispiel der Zusammenhang zwischen dem Alter einer Person und dem Auftreten von grauen Haaren herausfinden. Als Finanzanalyst ist die PEARSON-Funktion nützlich
• Poisson-VerteilungDie Poisson-Verteilung wird in der statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung verwendet, um die Höhe der Abweichung von einer bekannten durchschnittlichen Häufigkeit des Auftretens innerhalb