MACD Line e MACD Signal Line
Moving Average Convergence/Divergence oscillator (MACD) è un indicatore di momentum semplice ed efficace. È probabilmente l’indicatore di trading di criptovalute più utilizzato.
MACD trasforma due indicatori di trend-following, le medie mobili (12 e 26 giorni), in un oscillatore di momentum sottraendo la media mobile più lunga dalla media mobile più corta. Come risultato, il MACD offre il meglio di entrambi i mondi: trend following e momentum.
Il MACD fluttua sopra e sotto la linea dello zero quando le medie mobili convergono, si incrociano e divergono.
Calcolano la differenza tra un EMA a 12 e 26 giorni usando i prezzi di chiusura. Una EMA a 9 giorni della linea MACD è tracciata con l’indicatore per agire come linea di segnale e identificare le svolte. Inoltre, la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale è chiamata istogramma.
Come fare trading con l’indicatore MACD? Per generare segnali, i trader di criptovalute possono cercare:
1) Incroci sulla linea di segnale – i più usati
2) Incroci sulla linea centrale – i meno usati (tardivi)
3) Divergenze – buone per individuare potenziali inversioni
4) Pendenza dell’istogramma MACD – il segnale più antico, il più sottovalutato
1) Gli incroci sulla linea di segnale sono i segnali commerciali MACD più usati.
La linea di segnale è un EMA a 9 giorni della linea MACD. Essendo una media mobile dell’indicatore, segue il MACD e rende più facile individuare le svolte del MACD.
Un crossover rialzista si verifica quando il MACD sale e passa sopra la linea di segnale. Un crossover ribassista si verifica quando il MACD si abbassa e si incrocia sotto la linea di segnale.
Nel grafico di ADA (Cardano) sopra, si noti che quando la linea MACD si incrocia sopra la Signal Line, il nostro sistema mostra una bandiera Buy, e viceversa per una bandiera Sell.
I trader possono facilmente trovare criptovalute con un crossover MACD Signal Line rialzista o ribassista su altFINS.com Signal Summary page:
2) Incroci sulla linea centrale MACD – segnale meno usato (tardivo).
Il MACD sopra lo zero per un periodo di tempo sostenuto indica una tendenza al rialzo, e sotto lo zero, una tendenza al ribasso. Potenziali segnali di acquisto si verificano quando il MACD si muove sopra lo zero, e potenziali segnali di vendita quando si incrocia sotto lo zero.
Il crossover della linea centrale del MACD (0) avviene quando l’EMA 12 e l’EMA 26 si incrociano. Quindi quando la media mobile più veloce (EMA 12) si incrocia sopra la più lenta (EMA 26), questo è un segnale di acquisto, e viceversa. I crossover delle medie mobili sono indicatori di tendenza comunemente usati, ma non sono buoni indicatori di momentum. Di conseguenza, il segnale MACD Centerline crossover è tipicamente in ritardo rispetto al MACD Signal Line crossover ed è quindi meno preferito.
3) divergenza MACD – buona per individuare potenziali inversioni.
I trader di tendenza osservano anche le divergenze tra le tendenze MACD e le tendenze dei prezzi come segno di una potenziale inversione imminente e della fine della tendenza attuale.
Una divergenza MACD rialzista avviene quando il prezzo della criptovaluta fa un minimo inferiore (tendenza al ribasso) ma il MACD fa un minimo superiore. Questo segnala che la tendenza al ribasso del prezzo sta perdendo slancio in quanto la pressione di vendita si allenta ad ogni ribasso, il che potrebbe indicare un’inversione.
Una divergenza MACD ribassista si verifica quando il prezzo delle criptovalute fa un massimo più alto (tendenza al rialzo) ma il MACD fa un massimo più basso. Questo indica che mentre il prezzo è ancora in un trend rialzista, lo slancio del rialzo è diminuito.
L’individuazione delle divergenze MACD può richiedere molto tempo in quanto comporta l’esame visivo dei grafici. altFINS rende questo compito più facile consentendo ai trader di esaminare fino a 24 grafici di monete in una singola griglia. Basta andare su Screener, selezionare la scheda Charts, e cambiare gli elementi per pagina a 6, 12 o 24.
4) Slope of MACD Histogram – segnali più precoci, più sottovalutati.
Come abbiamo detto nel punto (1), i crossover Signal Line sono i segnali MACD più comunemente usati dai trader di criptovalute. Possiamo anticipare e anticipare un crossover MACD Signal Line?
Sì, anche se non il 100% delle volte.
I trader possono usare il MACD Histogram per anticipare tali segnali. Ricordiamo che il crossover della Signal Line avviene quando una linea MACD incrocia una Signal Line (vedi le bandiere “buy” e “sell” nel grafico Bitcoin qui sotto). La differenza tra la MACD Line e la Signal Line è catturata dalle barre del MACD Histogram. In sostanza, il MACD Histogram è un indicatore di indicatori, ed è un passo avanti rispetto al crossover della Signal Line!
Quando la pendenza del MACD Histogram cambia, i trader dovrebbero prendere nota. Quando l’istogramma MACD raggiunge il picco e comincia a diminuire (barre blu), questo è un potenziale segnale di vendita per un trader e si verificherebbe prima del crossover della Signal Line “Sell” (vedi grafico Bitcoin qui sotto). E quando l’istogramma MACD scende e comincia a salire (barre blu), si tratta di un potenziale segnale di acquisto.
Nel grafico del Bitcoin qui sotto, si noti come il cambiamento della pendenza (linee verticali rosse) darebbe ai trader un segnale di trading prima rispetto all’incrocio della Signal Line del MACD (linee verticali grigie).
Questa piccola differenza di tempismo potrebbe fare un’enorme differenza nei profitti!