Matrice di correlazione

Che cos’è una matrice di correlazione?

Una matrice di correlazione è semplicemente una tabella che mostra la correlazioneCorrelazione Una correlazione è una misura statistica della relazione tra due variabili. La misura è meglio usata nelle variabili che dimostrano una relazione lineare tra di loro. L’adattamento dei dati può essere rappresentato visivamente in un grafico di dispersione. La matrice rappresenta la correlazione tra tutte le possibili coppie di valori in una tabella. È uno strumento potente per riassumere un grande insieme di dati e per identificare e visualizzare i modelli nei dati dati dati.

Una matrice di correlazione consiste di righe e colonne che mostrano le variabili. Ogni cella di una tabella contiene il coefficiente di correlazione.

Inoltre, la matrice di correlazione è spesso utilizzata insieme ad altri tipi di analisi statisticaConcetti di base di statistica per la finanzaUna solida comprensione delle statistiche è di fondamentale importanza per aiutarci a capire meglio la finanza. Inoltre, i concetti di statistica possono aiutare gli investitori a monitorare. Per esempio, può essere utile nell’analisi dei modelli di regressione lineare multipla. Ricordate che i modelli contengono diverse variabili indipendenti. Nella regressione lineare multipla, la matrice di correlazione determina i coefficienti di correlazione tra le variabili indipendentiVariabile indipendente Una variabile indipendente è un input, un presupposto o un driver che viene cambiato al fine di valutare il suo impatto su una variabile dipendente (il risultato). in un modello.

Come creare una matrice di correlazione in Excel?

Per capire i passi necessari per creare una matrice di correlazione in Excel, consideriamo il seguente esempio. Lei è un analista azionario in una banca d’investimento. Il tuo manager ti ha recentemente chiesto di analizzare le correlazioni tra i prezzi dei titoli azionariSommon StockCommon stock è un tipo di titolo che rappresenta la proprietà di azioni in una società. Ci sono altri termini – come common share, ordinary share, o voting share – che sono equivalenti alle azioni ordinarie. che possono essere potenzialmente aggiunti al portfolioInvestment PortfolioUn investment portfolio è un insieme di attività finanziarie possedute da un investitore che possono includere obbligazioni, azioni, valute, denaro ed equivalenti al denaro, e materie prime. Inoltre, si riferisce a un gruppo di investimenti che un investitore utilizza al fine di guadagnare un profitto mentre si assicura che il capitale o le attività sono conservati. Si analizzano quindi le azioni delle seguenti società: NVIDIA, Ford, Shell e Alphabet.

Il modo migliore per analizzare le correlazioni tra i prezzi delle azioni delle società sopra menzionate è quello di creare una matrice di correlazione. Può essere fatto attraverso i seguenti passi:

1. Scarica i dati in ExcelExcel ResourcesImpara Excel online con 100’s di tutorial Excel gratuiti, risorse, guide & cheat sheets! Le risorse di CFI sono il modo migliore per imparare Excel alle tue condizioni. e disporre i dati nelle colonne.

Ogni colonna rappresenta i prezzi delle azioni di una società distinta per il periodo specificato (da dicembre 2015 a novembre 2018).

1. Clicca Dati -> Analisi dei dati -> Correlazione
2. Inserisci l’intervallo di input che contiene il nome delle società e i prezzi delle azioni.
3. Assicuratevi che l’opzione Grouped By: Columns (perché i nostri dati sono disposti nelle colonne).
4. Assicurarsi che sia scelta l’opzione Labels in First Row (le prime righe di ogni colonna contengono i nomi delle aziende).
5. Scegliere l’opzione di output desiderata (es, la posizione sul foglio di calcolo dove apparirà la matrice di correlazione).
6. Clicca OK.

La tua matrice dovrebbe assomigliare all’immagine qui sotto:

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Risorse aggiuntive

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• CovarianzaCovarianzaIn matematica e statistica, la covarianza è una misura della relazione tra due variabili casuali. La metrica valuta quanto – e in che misura – le variabili cambiano insieme, ma non valuta la dipendenza tra le variabili.
• Test delle ipotesiIl test delle ipotesi è un metodo di inferenza statistica. Viene utilizzato per verificare se un’affermazione riguardante un parametro della popolazione è corretta. Test delle ipotesi
• Funzione PEARSONFunzione PEARSONLa funzione PEARSON è categorizzata sotto le funzioni statistiche di Excel. Calcolerà il coefficiente di correlazione prodotto-momento di Pearson per due serie di valori. Per esempio, possiamo scoprire la relazione tra l’età di una persona e la comparsa di capelli grigi. Come analista finanziario, la funzione PEARSON è utile
• Distribuzione PoissonLa distribuzione Poisson è uno strumento utilizzato nella statistica della teoria della probabilità per prevedere la quantità di variazione da un tasso medio di occorrenza noto, entro