Matrice de corrélation

Qu’est-ce qu’une matrice de corrélation?

Une matrice de corrélation est simplement un tableau qui affiche la corrélationCorrélationUne corrélation est une mesure statistique de la relation entre deux variables. La mesure est mieux utilisée dans les variables qui démontrent une relation linéaire entre elles. L’ajustement des données peut être représenté visuellement dans un nuage de points. coefficients pour différentes variables. La matrice décrit la corrélation entre toutes les paires de valeurs possibles dans un tableau. C’est un outil puissant pour résumer un grand ensemble de données et pour identifier et visualiser les modèles dans les données données.

Une matrice de corrélation se compose de lignes et de colonnes qui montrent les variables. Chaque cellule d’un tableau contient le coefficient de corrélation.

En outre, la matrice de corrélation est fréquemment utilisée en conjonction avec d’autres types d’analyse statistiqueConcepts statistiques de base pour la financeUne solide compréhension des statistiques est d’une importance cruciale pour nous aider à mieux comprendre la finance. En outre, les concepts statistiques peuvent aider les investisseurs à surveiller. Par exemple, ils peuvent être utiles dans l’analyse des modèles de régression linéaire multiple. N’oubliez pas que ces modèles contiennent plusieurs variables indépendantes. Dans la régression linéaire multiple, la matrice de corrélation détermine les coefficients de corrélation entre les variables indépendantesVariable indépendanteUne variable indépendante est une entrée, une hypothèse ou un moteur qui est modifié afin d’évaluer son impact sur une variable dépendante (le résultat). dans un modèle.

Comment créer une matrice de corrélation dans Excel?

Pour comprendre les étapes nécessaires à la création d’une matrice de corrélation dans Excel, considérons l’exemple suivant. Vous êtes l’analyste des actions dans la banque d’investissement. Votre responsable vous a récemment demandé d’analyser les corrélations entre les prix des actionsAction ordinaireL’action ordinaire est un type de titre qui représente la propriété des capitaux propres d’une entreprise. Il existe d’autres termes – tels que action ordinaire, action ordinaire ou action avec droit de vote – qui sont équivalents à l’action ordinaire. qui peuvent être potentiellement ajoutés au portefeuillePortefeuille d’investissementUn portefeuille d’investissement est un ensemble d’actifs financiers détenus par un investisseur qui peut inclure des obligations, des actions, des devises, des liquidités et des équivalents de liquidités, et des matières premières. En outre, il s’agit d’un groupe d’investissements qu’un investisseur utilise afin de réaliser un profit tout en s’assurant que le capital ou les actifs sont préservés… Vous analysez ensuite les actions des entreprises suivantes : NVIDIA, Ford, Shell et Alphabet.

La meilleure façon d’analyser les corrélations entre les cours des actions des entreprises susmentionnées est de créer une matrice de corrélation. Cela peut être fait à travers les étapes suivantes :

1. Télécharger les données dans ExcelRessources ExcelApprenez Excel en ligne avec des centaines de tutoriels Excel gratuits, des ressources, des guides & des antisèches ! Les ressources de CFI sont le meilleur moyen d’apprendre Excel selon vos propres termes. et arrangez les données dans les colonnes.

Chaque colonne représente les prix des actions d’une société distincte pour la période spécifiée (de décembre 2015 à novembre 2018).

1. Cliquez sur Données -> Analyse des données -> Corrélation
2. Entrez la plage d’entrée qui contient le nom des entreprises et les prix des actions.
3. Assurez-vous que l’option Grouped By : Colonnes est choisie (car nos données sont disposées dans les colonnes).
4. Assurez-vous que l’option Labels in First Row est choisie (les premières lignes de chaque colonne contiennent les noms des entreprises).
5. Choisissez l’option de sortie souhaitée (c’est-à-dire, l’emplacement sur la feuille de calcul où la matrice de corrélation apparaîtra).
6. Cliquez sur OK.

Votre matrice devrait ressembler à l’image ci-dessous :

Pour en savoir plus, consultez le cours sur les formules Excel avancées du FCI.

Ressources supplémentaires

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• CovarianceEn mathématiques et en statistiques, la covariance est une mesure de la relation entre deux variables aléatoires. La métrique évalue dans quelle mesure – à quel point – les variables changent ensemble.Cependant, la métrique n’évalue pas la dépendance entre les variables.
• Test d’hypothèseTest d’hypothèseLe test d’hypothèse est une méthode d’inférence statistique. Elle est utilisée pour tester si une affirmation concernant un paramètre de la population est correcte. Test d’hypothèse
• Fonction PEARSONFonction PEARSONLa fonction PEARSON est classée dans les fonctions statistiques d’Excel. Elle va calculer le coefficient de corrélation produit-moment de Pearson pour deux ensembles de valeurs. Par exemple, nous pouvons découvrir la relation entre l’âge d’une personne et l’apparition de cheveux gris. En tant qu’analyste financier, la fonction PEARSON est utile
• Distribution de PoissonDistribution de PoissonLa distribution de Poisson est un outil utilisé dans les statistiques de la théorie des probabilités pour prédire la quantité de variation par rapport à un taux d’occurrence moyen connu, dans

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