Matriz de correlación

¿Qué es una matriz de correlación?

Una matriz de correlación es simplemente una tabla que muestra la correlaciónCorrelaciónUna correlación es una medida estadística de la relación entre dos variables. La medida se utiliza mejor en variables que demuestran una relación lineal entre sí. El ajuste de los datos puede representarse visualmente en un gráfico de dispersión. coeficientes para diferentes variables. La matriz representa la correlación entre todos los pares de valores posibles en una tabla. Es una poderosa herramienta para resumir un gran conjunto de datos e identificar y visualizar patrones en los datos dados.

Una matriz de correlación consta de filas y columnas que muestran las variables. Cada celda de una tabla contiene el coeficiente de correlación.

Además, la matriz de correlación se utiliza con frecuencia junto con otros tipos de análisis estadísticosConceptos básicos de estadística para las finanzasUna sólida comprensión de la estadística es de crucial importancia para ayudarnos a entender mejor las finanzas. Además, los conceptos estadísticos pueden ayudar a los inversores a realizar un seguimiento. Por ejemplo, puede ser útil en el análisis de modelos de regresión lineal múltiple. Recuerde que los modelos contienen varias variables independientes. En la regresión lineal múltiple, la matriz de correlación determina los coeficientes de correlación entre las variables independientesVariable independienteUna variable independiente es un insumo, suposición o controlador que se cambia para evaluar su impacto en una variable dependiente (el resultado). en un modelo.

¿Cómo crear una matriz de correlación en Excel?

Para entender los pasos necesarios para crear una matriz de correlación en Excel, consideremos el siguiente ejemplo. Usted es el analista de acciones en el banco de inversión. Su gerente le ha pedido recientemente que analice las correlaciones entre los precios de las accionesAcciones comunesLas acciones comunes son un tipo de valor que representa la propiedad del capital de una empresa. Existen otros términos -como acción común, acción ordinaria o acción con derecho a voto- que son equivalentes a las acciones comunes. que pueden añadirse potencialmente a la carteraCartera de inversiónUna cartera de inversión es un conjunto de activos financieros propiedad de un inversor que puede incluir bonos, acciones, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo, y materias primas. Además, se refiere a un grupo de inversiones que un inversor utiliza con el fin de obtener un beneficio, al tiempo que se asegura de preservar el capital o los activos.. A continuación, analiza las acciones de las siguientes empresas: NVIDIA, Ford, Shell y Alphabet.

La mejor manera de analizar las correlaciones entre los precios de las acciones de las empresas mencionadas es crear una matriz de correlaciones. Se puede hacer a través de los siguientes pasos:

1. Descarga los datos en ExcelRecursos de ExcelAprende Excel online con 100’s de tutoriales gratuitos de Excel, recursos, guías & ¡hojas de trucos! Los recursos de CFI son la mejor manera de aprender Excel a tu aire. y ordenar los datos en las columnas.

Cada columna representa los precios de las acciones de una empresa distinta para el período especificado (de diciembre de 2015 a noviembre de 2018).

1. Haga clic en Datos -> Análisis de datos -> Correlación
2. Ingrese el rango de entrada que contiene el nombre de las empresas y los precios de las acciones.
3. Asegúrese de que Agrupado por: Columnas opción está elegida (porque nuestros datos se organizan en las columnas).
4. Asegúrese de que Etiquetas en la primera fila opción está elegida (las primeras filas de cada columna contienen los nombres de las empresas).
5. Elija la opción de salida deseada (es decir, la ubicación en la hoja de cálculo donde aparecerá la matriz de correlación).
6. Haga clic en Aceptar.

Su matriz debería tener el aspecto de la imagen siguiente:

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• CovarianzaEn matemáticas y estadística, la covarianza es una medida de la relación entre dos variables aleatorias. La métrica evalúa cuánto -hasta qué punto- cambian las variables juntas.Sin embargo, la métrica no evalúa la dependencia entre las variables.
• Prueba de hipótesisPrueba de hipótesisLa prueba de hipótesis es un método de inferencia estadística. Se utiliza para comprobar si una afirmación relativa a un parámetro de la población es correcta. Pruebas de hipótesis
• Función PEARSONFunción PEARSONLa función PEARSON está clasificada dentro de las funciones estadísticas de Excel. Calculará el Coeficiente de Correlación Producto-Momento de Pearson para dos conjuntos de valores. Por ejemplo, podemos averiguar la relación entre la edad de una persona y la aparición de canas. Como analista financiero, la función PEARSON es útil
• Distribución de PoissonDistribución de PoissonLa distribución de Poisson es una herramienta utilizada en la estadística de la teoría de la probabilidad para predecir la cantidad de variación de una tasa media conocida de ocurrencia, dentro

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